FİNANSAL RİSK ANALİZİ YÖNTEM,ARAÇ VE İLKELERİ-II

Amaç

Küreselleşmenin etkisiyle finansal piyasalar giderek derinleşirken aynı zamanda ekonominin tüm kesimlerince ürünlerin daha da yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Bu eğitimle, kurumlarda etkin risk yönetimi için gerekli olan finansal risk yönetimi bilgisinin yanında ve uygulamaya yönelik yöntemlerin tartışılması amaçlanmaktadır. Kamu ve özel kesimde orta-üst düzey yönetici pozisyonunda ya da bu pozisyonlara aday profesyoneller bu eğitime katılabilir.

Öğrenme Hedefleri

Finansal risklerin oluşumuna ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olmak, finansal riskleri tespit edebilmek, bunların azaltılmasına yönelik araçlar ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olabilmek. Bu kapsamda finansal risk yönetiminde sayısal uygulamalara yönelik perspektif kazanmak ve uygulamada sıklıkla karşımıza çıkan yöntemleri değerlendirmek, incelemek.

Eğitim İçeriği

• Risk ve Standart Sapma
• Bekleyişler
• Piyasa Riski
• Riske Maruz Değer
  • Delta-Normal VAR
  • Tarihsel VAR
  • Hibrid VAR
  • Monte Carlo Simülasyon
• Backtesting
• Beklenen Zarar, Uç Değerler
• Portföy ve Korelasyon
• Kredi Riski
  • Temerrüt Riski ve Fiyatlama
  • Portföy kredi riski
  • Kredi riski azaltımı
•  Likidite Riski
  • Tanım
  • Ölçütler
• İleri Modellerin Tartışılması

Eğitim Süresi

3 gün (18 saat)

Eğitim Ücreti

*Başvurular Alınınca Netleştirilecektir.

*Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi mensup ve öğrencileri: KDV dâhil %15 İndirim,

*Aynı Kuruluştan gelen en az 5 kişilik taleplerde: KDV dâhil %15 İndirim uygulanacaktır.

Eğitmenler

Alanında uzman ve uluslararası deneyime sahip öğretim elemanları tarafından verilecektir.

Belgelendirme

Programa % 70 devam koşulunu sağlayan katılımcılara imzalı resmi katılım belgesi verilir.